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Skew Slope · 30D · IV25P−IV25C + price overlay

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Skew Surface · all regions 30D · IV across the full smile (deep put → deep call)

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Skew Term Structure 各期限 skew 随时间 · 短端变陡=近端被买

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14-DTE 50Δ IV constant-maturity · + price overlay

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Gamma Exposure

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Put/Call Ratio volume & OI · + price

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OI 绝对持仓量 Call / Put 未平仓合约数(分开)· + price

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Put/Call 持仓额比 $ in OTM puts ÷ calls · vs P10–P90 band

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Put/Call 持仓额比 · Delta 加权 $ × |δ| in OTM puts ÷ calls · 方向性敞口口径 · vs P10–P90 band

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期权买方累计盈亏 估算 MTM · 持有全部OI的多头视角 · Call/Put/合计 + price

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当前持仓浮盈 (估算) OI加权平均成本法 · 在场持仓的未实现盈亏 · ΔOI净额估算

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未来各到期日 · 当前持仓浮盈 最新快照 · 绿Call/红Put · √压缩刻度 · 悬浮含浮盈%

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期权持仓盈亏平衡价 (估算) 现价卖出口径(MTM)· 股价此刻移动到此则持有者卖出即回本 · 绿=Call 红=Put

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近端到期 盈亏平衡价 (估算) 现价卖出口径(MTM)· 仅最近一个到期日 · 绿=Call 红=Put · 随近端滚动跳变

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Moneyness / Tail Activity volume by |Δ| bucket · 分线(非堆叠)

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Moneyness · OI open interest by |Δ| bucket · 持仓「张数」分布

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Moneyness · 持仓额 $ = OI × price × 100 by |Δ| bucket · 钱压在哪个区间

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Moneyness · Delta 敞口 $ × |δ| by |Δ| bucket · 每一块钱真正带的方向性敞口

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